Volume do tíxis de forex

Por que os volumes 'Fake' no Forex podem ajudá-lo a ganhar # 8211; Usando Volume In Forex.

Por que os volumes 'Fake' no Forex podem ajudá-lo a ganhar # 8211; Usando Volume In Forex.

É um fato bem conhecido que o volume, como você vê em seus pares de Forex, na verdade não é um volume "verdadeiro" e é realmente apenas o "volume de registro", o que implica simplesmente o número de carrapatos que o preço moveu nesse período de tempo especificado.

Volume real - usado em outros mercados como ações e # 8211; é, é claro, o número de unidades do instrumento de negociação realmente negociado em um determinado período de tempo.

As duas são interpretações muito diferentes dos fenômenos, mas o argumento que está acontecendo com os volumes de ticks no Forex - e também o que os tornou uma ferramenta de negociação aceitável entre os comerciantes de Forex e # 8211; é que, para um mercado descentralizado de balcão (OTC), como o Forex, é quase impossível reunir informações reais e completas sobre o fluxo de pedidos. Portanto, os volumes de marcação precisam ser usados ​​como proxy para volumes reais.

A lógica subjacente é que, com o aumento do fluxo de pedidos, o preço geralmente deve mover mais carrapatos, portanto, imprimir uma barra de volume maior na sua plataforma livre de meta-traders.

Nós também temos alguns corretores de Forex "inovadores", na verdade lançando fluxo de pedidos em tempo real executado através de suas plataformas para um número mais preciso em volumes de Forex para seus clientes queridos. Embora seja doce, dificilmente fornece qualquer visão real sobre o mercado global de Forex construído em trilhões de dólares do comércio diário. O que essas ferramentas mostram essencialmente é apenas um pequeno vislumbre de um segmento já minúsculo e não autorizado do comércio de varejo no Forex.

Mas antes de decidir retirar os seus indicadores de Volume, tenho algumas boas notícias. Volumes no Forex funcionam! Período.

Pensando nisso, os volumes de triagem podem não nos dar pistas de fluxo de pedidos em tempo real, mas eles estão nos dando uma idéia justa sobre a rapidez com que o preço está se movendo em uma direção particular (movimento de preços mais rápido é igual a volumes de ticks mais altos). Como comerciante de ação de preço, esse bit de informação pode ser ouro quando colocado em conjunto com outras informações relevantes.

Usando o Volume no Forex.

Embora eu acredite em usar o volume do tíquete no Forex, não acredito em aplicar estratégias de negociação baseadas em volume, como a análise de spread de volume (VSA) que é usado frequentemente em mercados centralizados com volumes reais conhecidos.

Com o Forex, é importante entender que os volumes de ticks ainda são apenas um proxy para volumes reais e sua vantagem competitiva no mercado não pode ser construída com base em indicadores de proxy para um verdadeiro impulso.

Eu gosto de usar os volumes do tick em Forex como uma validação secundária de força (ou falta do mesmo) do mercado. E, como você verá um pouco, pode dar pistas importantes para desenvolver uma compreensão geral da direção em que o preço está sendo negociado.

Caixas básicas.

É razoável supor que, se o preço for negociado na direção certa, os comerciantes devem ter um grande interesse em pressionar seus botões de ordem, impulsionando assim o fluxo de pedidos, bem como o volume do tiquetaque (o preço deve se mover mais rapidamente cobrindo uma contagem de tiques mais alta).

Pelo contrário, se o preço for negociado na direção oposta (como puxar de volta enquanto estiver em uma forte tendência de alta), o movimento deve estar associado a menores volumes de negociação: tanto em termos de fluxo de ordem real, como também de volumes de tick (o preço deve ser movendo lentamente cobrindo uma contagem de tiques mais baixa por período).

Ficando no contexto do que acabei de dizer, como exatamente uma verdadeira ruptura de um padrão de gráfico vívido via volumes de tiques? Se você disse que grandes barras de volume indicavam um forte impulso, você está certo! Você ficaria preocupado com uma possível falha falsa se as barras de volume não imprimirem mais alto em um ponto de fuga? Eu provavelmente estaria me mordendo as unhas se eu estivesse em um comércio de discussão no ponto.

Vamos colocar isso em perspectiva e lançar algum sentido no que acabei de dizer.

Estamos a olhar para o gráfico diário EUR / GBP com um mercado interessado de gama interessante, preso nos níveis de preços 0.7000 e 0.7500. Vamos usar os volumes de tiques para deduzir movimentos de ação de preço sobre este:

Você pode ver o emparelhamento de informações de volume de tiques com outros bits poderosos de informações de ação de preço, como suporte horizontal e níveis de resistência podem ajudar a expandir sua compreensão de por que o mercado está se movendo da maneira que é.

Eu advertiria contra o uso de informações de volume de tiques como o único gatilho para um comércio, mas quando equipado com outros aspectos, ele pode servir como uma ferramenta de filtragem assassina, ajudando você a escolher o melhor dos melhores negócios.

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Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.

Usando Tick Volume in Forex: Um exemplo claro baseado em NVO.

No entanto, pressione o volume & # 8211; que simplesmente mede o volume de carrapatos durante uma certa quantidade de tempo & # 8211; demonstrou ser proporcional ao volume verdadeiro em sistemas onde esses dados estão disponíveis para comparação. No Forex, temos volume de tick e isso nos permite pensar sobre a construção de sistemas com base nessas informações. No entanto, um grande problema é que cada corretor tem provedores de liquidez diferentes e, por esse motivo, o número de carrapatos como valor absoluto torna-se inútil, pois cada sistema precisaria ser feito sob medida para o feed de dados de cada corretor e isso é simplesmente impossível fazer desde Os corretores forex não permitem que você acesse seus dados de 10 anos (ou eles não estiveram no mercado por muito tempo).

A melhor solução para o problema acima é usar um NVO ou um oscilador de volume normalizado que retrata o volume do tiquetaque como uma porcentagem dos valores do volume do tick para os últimos períodos de mercado X. Já existem vários indicadores NVO disponíveis gratuitamente para o metatrader 4 e o que mais gosto está disponível aqui. Estes indicadores nos mostram volume em um intervalo de -100 a 100, onde 0 representa o valor médio do volume e -100 e 100 representam os valores de volume mais baixos e mais altos durante os últimos períodos X. Abaixo, você pode ver uma imagem do NVO juntamente com o indicador de volume (que apenas mostra valores absolutos do volume de tiques como um histograma).

Depois de termos essa informação, torna-se bastante simples projetar uma estratégia baseada nesse indicador NVO. Mas como usamos o volume? A maneira tradicional de usar o volume é distinguir entre diferentes & # 8220; motivos & # 8221; para diferentes & # 8220; eventos & # 8221; acontecer na negociação. Normalmente, os padrões de ação de preço, sinais indicadores, etc., podem ocorrer devido a motivos que não estão relacionados a mudanças reais no comportamento do mercado. Por exemplo, você pode ter um padrão de castiçal estrela atirando devido à falta de liquidez e não por causa de uma reversão iminente. O volume que lhe permite fazer é eliminar todos estes & # 8220; falso & # 8221; sinais, já que você está entrando apenas em posições depois de um sinal que é significativo acontece. Significativo neste caso, significa que isso acontece no alto volume de mercado (que assumimos ser proporcional ao volume do tick que é o que realmente temos).

Eu projetei um sistema muito simples usando um padrão de castiçal muito simples e o indicador NVO acima mencionado. Os resultados em simulações (Jan 2000 & # 8211; janeiro 2018, EUR / USD) foram bastante bons com um sistema com um lucro médio anual com relação de redução máxima de 0,5: 1 sem qualquer otimização ou lógica de saída adicional além de um SL simples e TP. O que essa estratégia mostra é simplesmente que as entradas com valores de expectativa matemática muito bons podem ser projetadas ao usar um NVO como forma de medir a significância de certos sinais de mercado (é claro que uma estratégia deve ser projetada com o uso do volume em mente a partir do início, estratégias como as usadas pelo Watukushay No.2 ou Teyacanani não se beneficiam de um filtro NVO adicional).

Tenha em mente que isso não significa que você deve adicionar um filtro NVO para & # 8220; todos os sistemas & # 8221; para tentar melhorar suas entradas. Provavelmente, isso não funcionará, uma vez que o AnNVO é útil apenas como forma de auxiliar na seleção de entrada quando o padrão de preços que estamos procurando por benefícios desse tipo de critérios. Quando um padrão é válido independentemente do volume, o NVO torna-se um problema e NÃO é uma solução. Também a maioria dos sinais indicadores não obtém melhorias do uso de um NVO, pois seus sinais representam a conjunção de cálculos complexos realizados ao longo do preço por períodos significativos de tempo. No final, se você quiser projetar um sistema usando um NVO, você deve planejar isso desde o início, adicionando um filtro como um pensamento posterior não vai funcionar na grande maioria dos casos.

Após algumas semanas de trabalho árduo e desenvolvimento usando osciladores de volume normalizados, posso dizer que desenvolvi pelo menos algumas estratégias que mostram resultados lucrativos a longo prazo em uma cesta de pares de moedas. No entanto, veremos a tempo se essas estratégias são de fato capazes de evitar a dependência do corretor devido à implementação do NVO e, portanto, ter sucesso no longo prazo. Amanhã estarei lançando alguns vídeos em Asirikuy lidando com o volume, bem como a lógica real e a implementação de codificação da estratégia NVO acima mencionada.

Como sempre, se você quiser saber mais sobre o comércio automatizado e obter uma verdadeira educação no desenvolvimento e compreensão desses sistemas de negociação, considere se juntar ao Asirikuy, um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para os sistemas de negociação. Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)

2 Respostas para Usar o Volume de Tick no Forex: Um Exemplo baseado em NVO claro e # 8221;

É a primeira estratégia baseada em volume que eu já vi, meus parabéns!

Eu afirmei que metade dos negócios (eu não sei se eles correspondem a metade do tempo), do comércio 1 a 120, a EA não conseguiu resultados significativos. A maioria dos lucros provêm de negociações de 132 a 172.

Tanto quanto eu entendo da curva de equidade, um esperaria muito tempo para uma nova aparência de equidade, esse é o caso?

Obrigado pelo seu comentário e apoio: o) Na verdade, você está certo na medida em que o período que você mencionou (132-172) foi o mais lucrativo. No entanto, os níveis de equidade são atingidos com um pouco de frequência (pelo menos a cada dois anos). Também vale a pena lembrar que este sistema não foi otimizado ou totalmente desenvolvido e é apenas uma prova de conceito que provavelmente os sistemas rentáveis ​​a longo prazo podem ser desenvolvidos usando NVOs.

É claro que os vídeos de Asirikuy em volume que serão lançados amanhã ajudarão você a entender melhor o sistema e o uso desse indicador.

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Você acredita em Forex Tick Volume?

Muitas vezes, recebo solicitações de comerciantes de Forex para implementar esse ou aquele indicador ou consultor especialista que aplica o volume de registro para analisar ou negociar par de moedas. O volume de Tick que está presente em cada plataforma MetaTrader é baseado no número de atualizações de preços (ticks) que ocorrem durante a formação de uma determinada barra. À primeira vista, parece ser uma boa aproximação do volume real, mas na realidade é um substituto pobre, que só pode servir como uma medida simulada de & # 8220; algo # 8221 ;.

Primeiro, a idéia principal do volume do carrapato é defeituosa e # 8212; um tick (atualização de preço) pode ser causado por um comércio de pequeno volume ou um comércio muito grande # 8212; não será contabilizado no volume do tiquetaque, o que aumentará de apenas um ponto. Além disso, grandes negócios podem ocorrer dentro do spread de preços atual, o que não gerará um carrapato.

Em segundo lugar, o principal fator que contribui para os valores do volume do tiquetaque é o feed de dados do corretor. Aqui estão duas screenshots que valem mais de duas mil palavras:

A imagem superior é de EXNESS, a imagem inferior é de AGEA. Ambas as imagens mostram gráficos semanais de EUR / USD com seus respectivos volumes de ticks.

Em terceiro lugar, o volume do tick não se correlaciona com o volume real no mercado de futuros. Claro, não poderia haver uma correlação perfeita entre mercados spot e futuros, mas deve haver pelo menos alguma correlação entre os dois. Abaixo estão os gráficos de Posições Não Comerciais e Juros Abertos (fornecidos pela OANDA) a partir do relatório de Compromisso de Comerciantes, mostrando os dados semanais EUR / USD para o mesmo período que os gráficos acima. O relatório Compromisso dos Comerciantes mostra os dados fornecidos pelas bolsas de futuros regulamentadas dos EUA. As mudanças em Open Interest nos mostram o volume real & # 8212; Os participantes da troca devem executar negociações para fechar ou abrir novas posições. Aparentemente, não há correlação entre o alto volume EXNESS durante o período marcado e as mudanças de OI insignificantes no gráfico abaixo:

Como você provavelmente já entendeu, não acredito que o volume do tíquete tenha algum uso efetivo na negociação Forex. E você?

Se você quiser compartilhar sua opinião sobre como o volume real de negociação pode ser estimado no mercado cambial local, use o formulário de comentários abaixo.

Posts Relacionados:

6 Respostas para o & # 8220; Você acredita em Forex Tick Volume? & # 8221;

Uau, os resultados disso foram um pouco surpreendentes? Eu uso o volume da atividade do tiquetaque como minha principal ferramenta de negociação para detectar sinais de força / fraqueza no mercado e falta de fornecimento e amp; exigem.

Não dizer que a resposta de voto é correta ou errada, mas eu não posso olhar para o preço sem volume!

5 de outubro de 2018 às 5:47 da manhã.

Seria muito legal se o volume do tick representasse o fornecimento & amp; exigir de alguma forma.

Eu acredito que o volume de Forex terá sua segunda vida somente quando grandes fornecedores de liquidez começarão a alimentar uma espécie de feed de volume cumulativo para corretores de varejo.

Os dados de marcação são incrivelmente úteis se você comparar entre alguns corretores confiáveis ​​para vsa. Eu pessoalmente tenho muito mais sucesso com isso do que sem ele de qualquer maneira.

22 de março de 2018 às 17h33.

Análise de spread de volume.

Você poderia me contar mais sobre como você usa o volume do tic para o seu ex comércio? Você também está usando o VSA. Gostaria de ouvir sua opinião sobre este pkease.

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Muitas vezes, recebo solicitações de comerciantes de Forex para implementar esse ou aquele indicador ou consultor especialista que aplica o volume de registro para analisar ou negociar par de moedas. O volume de Tick que está presente em cada plataforma MetaTrader é baseado no número de atualizações de preços (ticks) que ocorrem durante a formação de uma determinada barra. À primeira vista, parece ser uma boa aproximação do volume real, mas na realidade é um substituto pobre, que só pode servir como uma medida simulada de & # 8220; algo # 8221 ;.

Primeiro, a idéia principal do volume do carrapato é defeituosa e # 8212; um tick (atualização de preço) pode ser causado por um comércio de pequeno volume ou um comércio muito grande # 8212; não será contabilizado no volume do tiquetaque, o que aumentará de apenas um ponto. Além disso, grandes negócios podem ocorrer dentro do spread de preços atual, o que não gerará um carrapato.

Em segundo lugar, o principal fator que contribui para os valores do volume do tiquetaque é o feed de dados do corretor. Aqui estão duas screenshots que valem mais de duas mil palavras:

A imagem superior é de EXNESS, a imagem inferior é de AGEA. Ambas as imagens mostram gráficos semanais de EUR / USD com seus respectivos volumes de ticks.

Em terceiro lugar, o volume do tick não se correlaciona com o volume real no mercado de futuros. Claro, não poderia haver uma correlação perfeita entre mercados spot e futuros, mas deve haver pelo menos alguma correlação entre os dois. Abaixo estão os gráficos de Posições Não Comerciais e Juros Abertos (fornecidos pela OANDA) a partir do relatório de Compromisso de Comerciantes, mostrando os dados semanais EUR / USD para o mesmo período que os gráficos acima. O relatório Compromisso dos Comerciantes mostra os dados fornecidos pelas bolsas de futuros regulamentadas dos EUA. As mudanças em Open Interest nos mostram o volume real & # 8212; Os participantes da troca devem executar negociações para fechar ou abrir novas posições. Aparentemente, não há correlação entre o alto volume EXNESS durante o período marcado e as mudanças de OI insignificantes no gráfico abaixo:

Como você provavelmente já entendeu, não acredito que o volume do tíquete tenha algum uso efetivo na negociação Forex. E você?

Se você quiser compartilhar sua opinião sobre como o volume real de negociação pode ser estimado no mercado cambial local, use o formulário de comentários abaixo.

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Não dizer que a resposta de voto é correta ou errada, mas eu não posso olhar para o preço sem volume!

5 de outubro de 2018 às 5:47 da manhã.

Seria muito legal se o volume do tick representasse o fornecimento & amp; exigir de alguma forma.

Eu acredito que o volume de Forex terá sua segunda vida somente quando grandes fornecedores de liquidez começarão a alimentar uma espécie de feed de volume cumulativo para corretores de varejo.

Os dados de marcação são incrivelmente úteis se você comparar entre alguns corretores confiáveis ​​para vsa. Eu pessoalmente tenho muito mais sucesso com isso do que sem ele de qualquer maneira.

22 de março de 2018 às 17h33.

Análise de spread de volume.

Você poderia me contar mais sobre como você usa o volume do tic para o seu ex comércio? Você também está usando o VSA. Gostaria de ouvir sua opinião sobre este pkease.

Educação Forex.

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Tick ​​Volume é diferente da medida regular do volume em ações. Em ações, cada ação negociada é contada e, portanto, 100 ações serão iguais a um volume de 100. No mercado cambial, no entanto, a negociação é descentralizada e é impossível acompanhar todos os montantes e tamanhos de contratos em um determinado dia. Como alternativa, o volume do tiquetaque é medido em número de mudanças de tiquetaque. A teoria é que os movimentos de preços ocorrem em relação à atividade de negociação e, portanto, Tick Volume pode avaliar a intensidade de um determinado movimento de preços.

Termos de negociação Forex (alfabética)

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